به گزارش اگزیم نیوز، بر اساس مطالعات انجام شده توسط اداره پژوهش و مدیریت بانک توسعه صادرات در سالي كه گذشت، نوسانات نرخ ارز، تغييرات قيمت طلا و نفت، و همچنين بروز برخي تحولات در شرايط مالي جهاني، از مهم­ترين رویدادها در حوزه مديريت ريسك بوده­ اند که هر يك به نحوي بر عملكرد دستگاه­ هاي اجرايي تاثر گذاشته اند.

بر اساس این گزارش اگزيم بانک­ها سياست­ هاي خاصي براي مواجهه با ريسک دارند؛ بانک توسعه صادرات ايران نيز در راستاي ماموريت خود، ملزم به تبعيت از مقررات و الزامات بانک مرکزي ج.ا.ا است. هر چند بانک مرکزي ج.ا.ا. هنوز براي عملياتي نمودن مقررات پيمان بازل 3  الزامي ايجاد نکرده، اما بانک توسعه صادرات در تلاش است تا اقدامات لازم براي ايجاد زيرساخت­ هاي اطلاعاتي مورد نياز براي تبعيت از اين سند را انجام دهد و در اين راستا گام­ هاي مؤثري در زمينه ريسک مربوط به کفايت سرمايه برداشته است. اين بانک به عنوان يک بانک تخصصي با انواع ريسک­ها (عملياتي، اعتباري، نقدينگي، بازار و ...) مواجه بوده و هر يک از اين اجزا نياز به مديريت صحيح دارند. با توجه به تغييرات محيطي مداوم، ساختار مالي بانک با ريسک­هاي گوناگون مواجه است که اين امر لزوم مديريت ريسک را افزايش مي­ دهد و از آنجا که ريسک ها تاثيرات متقابلي داشته و اين امر منجر به پيچيدگي شناسايي و پايش ريسک مي گردد، ابعاد مديريت ريسک پيچيده خواهد بود؛ البته تمامي ريسک‌ها به طور کامل قابل پيش‌بيني و برخورد نيستند، مديريت ريسک به دنبال تقليل اين ريسک‌ها تا سطح قابل قبول و دامنه مشخص است.

  طبق پژوهش انجام شده توسط اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات اهم ريسک­هاي بانکي از نظر کارکردي شامل ريسک اعتباري، عملياتي، بازار (ريسک نوسانات نرخ بهره و تورم، ريسک نوسانات نرخ ارز و ريسک نوسانات قيمت­ ها)، ريسک نقدينگي و ريسک کشوري بوده و ساير انواع ريسک­ ها شامل  ريسک سرمايه، ريسک حقوقي و ريسک منابع انساني هستند.

در ادامه این تحقیق نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی جهان انداخته شده است؛ موضوع اول، افزايش ارزش يورو در برابر دلار آمريكا است؛ اين افزايش در برخي موارد و به دلايلي چون عملكرد مثبت اقتصادي حوزه يورو، سرمايه­ گذاري چين در منطقه و تمايل آمريكا در حفظ يكپارچگي اروپا، روندي پرشتاب به خود ديده است. لكن در ماه هاي اخير و با توجه به روند مثبت داده­ هاي اشتغال و رشد دستمزدها در آمريكا و نيز احتمال افزايش نرخ بهره در اين كشور به ثبات رسيده است.

 در این بررسی  قيمت طلا مورد توجه قرار گرفته و آمده است: روند قيمتي انس جهاني طلا در يك سال اخير نوسانات بسياري را به خود ديده است. در اين راستا عواملي چون ابهام در نرخ بهره بانكي آمريكا با افزايش قيمت انس جهاني همراه شد لكن در ماه­ هاي پاياني سال و با تقويت انتظارات از روند نرخ تورم و نرخ بهره بانكي آمريكا، اين قيمت به ثبات رسيده و حتي با كاهش نيز مواجه شده است. قيمت نفت اوپك نیزدر سال اخير روند نسبتاً باثباتي را به خود ديده است؛ پس از يك روند كاهشي در نيمه آغازين سال، روندي صعودي در نيمه دوم سال براي قيمت نفت اوپك را شاهد بودیم که دلايل متفاوتي براي اين افزايش از جمله محدود شدن عرضه نفت خام از سوي کشورهای عضو اوپک و روسيه، افزايش تقاضا و نيز افزايش تنش ها در منطقه خاورميانه وجود داشت.

 اداره پژوهش و مدیریت ریسک در ادامه گزارش خود  مروري بر اقدامات اخير  اداره از جمله«پياده­سازي استاندارد بين­المللي گزارشگري مالي (IFRS)» و « رتبه بندي اعتباري مشتريان» دارد؛ این اداره  با همكاري ديگر واحدهاي مرتبط در بانك، طراحي و پياده­سازي صورت­هاي مالي بانك در قالب استاندارد جديد گزارشگري مالي IFRS  را به انجام رساند که هدف از درج اين يادداشت در صورت‌هاي مالي بانك، افشاي اهم ريسك‌هاي موجود در صنعت بانكداري، بررسی وضعيت بانك از نظر ساختار و شيوه‌هاي مديريت ريسك و نیز تحليل‌ تأثير هريك از ريسك‌ها بر اقلام صورت­هاي مالي بانك بوده است.

«رتبه­ بندي اعتباري مشتريان» نیز همچون گذشته و به عنوان يكي از اصلی ترین وظايف اداره پژوهش و مديريت ريسك بوده است؛ بر اساس این گزارش در سال 1396، 750 شركت مورد رتبه­ بندي قرار گرفته­ اند. مشتريان اعتباري بانك در كلاس­ هاي رتبه­ بندي A (وضعيت عالي اعتباري با ريسك كم)، B (وضعيت خوب تا متوسط اعتباري با ريسك نسبتاً كم تا قابل قبول)، C (وضعيت اعتباري متوسط با ريسك (نسبتاً) بالا) و D (وضعيت اعتباري غيرقابل قبول با احتمال نكول بسيار بالا) قرار گرفته اند همچنین شناسايي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف مدل رتبه­بندي مشتريان بانك نيز توسط اين اداره در سال 1396 محقق گرديد.

 در گزارش­هاي تحليلي مديريت ريسك اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات در خصوص احتمال بروز بحران مالي آتي در جهان آمده است: نوسانات موجود در سياست­ هاي پولي و مالي كشورها از يكسو و نيز وابستگي اين سياست­ها در قالب يك سيستم جهاني از سويي ديگر، بروز برخي بحران­ هاي مالي را اجتناب ناپذير می كند. همچنین با تمرکز بر روند جهاني تأمين مالي خطرپذير به نظر می رسد ميزان سرمايه­ گذاري در حوزه خطرپذير (كه در ايران مي­توان آن­را با تأمين مالي شركت­هاي دانش بنيان و نيز شركت­هاي كوچك و متوسط متناظر دانست) از حدود 10 ميليارد دلار در 2010 به بيش از 30 ميليارد دلار در سال 2017 رسيده است. لازم به ذکر است روند تأمين مالي اين شركت­ها در مراحل اوليه تأسيس در سال­ هاي اخير از رشد بيشتري نسبت به ساير مراحل عمر اين شركت­ ها برخوردار بوده است. در خلال سال هاي 2013 تا 2017 حوزه نرم افزار از جمله اصلي­ترين موضوعات شركت­هاي تأمين مالي شده بوده است.